原创大宗内参12-09 03:25

摘要: 程序员都需要很强的数学基础知识与计算机能力,虽然并不是每一位数学家都能够成为十分厉害的程序员,但是却有这样一位数学家,建立数学模型转战金融界,创立对冲基金,并成为世界上最聪明的亿万富翁!他就是量化投资的传奇人物——詹姆斯·西蒙斯!


文/墨白


今天是1024程序员节,1024是2的十次方,二进制计数的基本计量单位之一。1G=1024M,而1G与1级谐音,也有一级棒的意思。从2015年起,每年10月24日定义为程序员节。


众所周知,很多程序员都需要很强的数学基础知识与计算机能力,虽然并不是每一位数学家都能够成为十分厉害的程序员,但是却有这样一位数学家,通过自己的数学方法,建立数学模型转战金融界,创立对冲基金,并成为世界上最聪明的亿万富翁!他就是量化投资的传奇人物——詹姆斯·西蒙斯!


詹姆斯·西蒙斯(James Simons)是世界级的数学家,也是最伟大的对冲基金经理之一。大家都知道沃伦·巴菲特是人尽皆知的“股神”,但可能很多投资者不知道詹姆斯·西蒙斯。这位创造了华尔街投资神话的传奇人物管理的大奖章基金的平均年收益率比巴菲特还要高得多,其超越巴菲特的秘密武器就是量化投资。据联合证券基金研究小组日前发布的研究报告,量化投资的传奇人物--西蒙斯管理的大奖章基金从1989到2007年间的平均年收益率高达35%,而股神“巴菲特”在同期的平均年回报也不过约为20%。即使2008年面对全球金融危机的重挫,“大奖章”的回报也高达80%。

因偏执而成功

今年67岁的西蒙斯毕业于麻省理工大学数学系,后来又获得伯克莱加州大学数学博士学位。曾任教于麻省理工大学、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校。

在数学领域工作15年,数学研究正处于高峰时,西蒙斯转入金融界,开始创立私人投资Medallion对冲基金。经过多年研究,他发明了一套运用统计方法建立风险投资的数学预测模型。西蒙斯领导Medallion对冲基金会以电脑运算为主导,运用数学模型在全球各种市场上进行短线交易。依靠这种策略,他从一个天才数学家变身成为华尔街亿万富翁,被誉为“地球上最好的基金经纪人”。西蒙斯领导着50亿美元的对冲基金,自1988年创立以来,年均报酬率高达 34%。2004年,西蒙斯光是佣金就赚了5亿美元。

因偏执而存在

在华尔街股场,西蒙斯特立独行,以数学理论为本,完全采用科学统计方法操盘。在生活中,他笃信科学方法,近乎偏执。

西蒙斯有5个孩子,小女儿奥德莉6岁时便被发现患有自闭症。西蒙斯为了给心爱的女儿治病,成立了西蒙斯基金会援助教育及医疗方面的科学研究计划。20年来,西蒙斯捐助3800万美元来研究造成自闭症的原因。与此同时,他还捐出1亿美元,成立美国最大的自闭症私人研究中心。西蒙斯强烈倡导研究团队从遗传学的角度来找出自闭症的根源,这不仅遭到科学家们的反对,同时也招来了许多病童父母的抗议。他们都认为自闭症可以用改善环境的办法来治疗。

因为西蒙斯的偏执坚持,目前奥德莉已上大学,虽然在社交及学习问题上有所障碍,但她热衷于参加犹太教聚会以及争取妇女和少数权益活动。2003年,西蒙斯基金会发表了有关自闭症的研究报告,并展示精确的自闭症基因图谱。

因偏执而独特

西蒙斯的公司一共有140名员工,其中1/3拥有数理博士学位。他从不雇用华尔街分析师,而是喜欢身边围绕着一群“怪胎”。这群超级“怪胎”的专业领域千奇百怪,包括天体物理学、数学理论、电脑科学。这和华尔街完全沾不上边。然而,他正是依靠这些“怪胎”专家,运用量化策略从庞大的市场中筛选数据,找寻统计上的关系,找到预测商品、货币及股市价格波动的模式。后来华尔街虽然也有其他对冲基金采取了相同的策略,却远远不及西蒙斯那样成功。

最近,西蒙斯想验证这个数学模型是否适用于任何规模的基金。于是,他扬言要成立千亿美元的基金,这相当于全球对冲基金总和的1/10。此语一出,立即在金融圈引起骚动。这个由数学家和物理学博士共同开发的基金叫“文艺复兴与法人股票基金”,从去年10月创立以来,短短3个月就集资40亿美元。许多基金经理人发现,当管理者的资产过于庞大,对冲基金要想实现高于业内平均水平的报酬率就越来越难。西蒙斯会成功吗?华尔街和数学界都拭目以待。

这就是詹姆斯·西蒙斯,一个偏执怪才到地球上最聪明的亿万富翁。


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